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（一）动态调整跨品种组合
1. 实时监测相关性变化：运用先进模型与方法
在跨品种套利中，实时监测相关性变化对于维持策略的有效性至关重要。为应对相关性的动态变化，投资者可借助更先进的动态相关性模型，如动态条件相关性模型（DCC - GARCH）。
DCC - GARCH 模型的核心在于能够根据最新的市场数据持续更新对股票之间相关性的估计。其原理是通过分析市场的波动情况，考虑不同时期的方差和协方差变化，来捕捉相关性的动态特征。在实际应用中，模型中的参数估计方法主要基于极大似然估计。通过不断输入新的价格数据，模型重新计算参数，从而更新相关性估计。例如，在股票市场每天交易结束后，将新的收盘价数据纳入模型，对模型中的条件方差和协方差参数进行重新估计。
除了 DCC - GARCH 模型，还有一些其他的
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